【论文分享】行业组合优化0.455 这篇论文《An Analysis of Machine Learning Risk Factors and Risk Parity Portfolio Optimization (2021)》在1970—2020年美国49个行业组合月度样本中，按仅做多、受约束、滚动协方差规则构建组合：FF4和SPCA夏普均0.455，EW为0.255。历史回测不代表未来，不构成
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4 天之前
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